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Zeitrahmen und Risiko je Trade: was typische Trading-Fehler kosten
Erfahrene Trader kritisieren Anfänger am häufigsten für zwei Dinge: zu kleine Zeitrahmen und zu hohes Risiko je Trade. Wir haben gemessen, was das kostet. Die Regel ist immer dieselbe — kaufen, wenn der EMA 20 den EMA 50 nach oben kreuzt, beim Gegenkreuzen aussteigen, Stop 3 ATR. Es ändert sich nur eines: der Zeitrahmen oder das Risiko.
So: 2021-01-01 – 2026-10-31, BTC/USDT, ETH/USDT und SOL/USDT auf 1-Minuten-Kerzen von Binance; 0,1 % Gebühr je Seite und 0,05 % Slippage je Market-Order; ohne Hebel. Der Zeitraum ist zeitlich geteilt: Training 60 %, Validierung 20 %, Out-of-Sample die letzten 20 %. „Bestanden“ heißt: nach Kosten in Validierung und Out-of-Sample im Plus. Alle Einstellungen standen vorher fest.
1. Zeitrahmen: dieselbe Strategie auf 5m, 15m, 1h und 4h
Auf 5-Minuten-Kerzen wirkt die Strategie aktiv: viele Trades, viele Signale. Aber jeder Trade zahlt Gebühr und Slippage, und eine Bewegung von wenigen Minuten ist meist kleiner als diese Kosten. Die Spalte „Kosten“: Gebühren plus Slippage als Anteil des Startkapitals.
| Coin | Zeitrahmen | Prüfung | Gesamter Zeitraum | Out-of-Sample | Max. Rückgang | Trades | Kosten | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 5m | nicht bestanden | −100% | −100,0% | −100% | 6 542 | 132% | Öffnen |
| BTC | 15m | nicht bestanden | −99% | −65,4% | −99% | 2 043 | 149% | Öffnen |
| BTC | 1h | nicht bestanden | −39% | −22,6% | −62% | 480 | 103% | Öffnen |
| BTC | 4h | bestanden | +75% | +4,1% | −27% | 117 | 23% | Öffnen |
| ETH | 5m | nicht bestanden | −100% | −99,0% | −100% | 6 386 | 186% | Öffnen |
| ETH | 15m | nicht bestanden | −97% | −79,6% | −99% | 2 048 | 344% | Öffnen |
| ETH | 1h | nicht bestanden | +27% | −30,8% | −45% | 487 | 152% | Öffnen |
| ETH | 4h | instabil | +88% | +2,3% | −21% | 119 | 19% | Öffnen |
| SOL | 5m | nicht bestanden | −100% | −98,3% | −100% | 6 149 | 461% | Öffnen |
| SOL | 15m | nicht bestanden | −92% | −76,8% | −98% | 1 969 | 439% | Öffnen |
| SOL | 1h | nicht bestanden | +586% | −15,3% | −48% | 457 | 419% | Öffnen |
| SOL | 4h | bestanden | +525% | +15,4% | −26% | 115 | 37% | Öffnen |
Fazit: je kleiner der Zeitrahmen, desto mehr Trades und desto größer der Anteil, den die Kosten fressen. Auf 4h handelt dieselbe Logik selten, die Kosten bleiben klein.
2. Risiko je Trade: 1 %, 2 % und 5 %
Das Risiko je Trade ist der Anteil des Kontos, der beim Stop verloren geht. Die Position wird danach bemessen. In guten Jahren bringt hohes Risiko große Zahlen, aber die Rückgänge wachsen mit, und eine schlechte Serie wirft das Konto weit zurück.
| Coin | Risiko | Prüfung | Gesamter Zeitraum | Out-of-Sample | Max. Rückgang | Trades | Kosten | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1% | bestanden | +43% | +3,8% | −15% | 117 | 10% | Öffnen |
| BTC | 2% | bestanden | +75% | +4,1% | −27% | 117 | 23% | Öffnen |
| BTC | 5% | nicht bestanden | +60% | −6,9% | −52% | 117 | 36% | Öffnen |
| ETH | 1% | instabil | +43% | +1,8% | −11% | 119 | 8% | Öffnen |
| ETH | 2% | instabil | +88% | +2,3% | −21% | 119 | 19% | Öffnen |
| ETH | 5% | nicht bestanden | +69% | −16,5% | −43% | 119 | 41% | Öffnen |
| SOL | 1% | bestanden | +174% | +8,2% | −16% | 115 | 10% | Öffnen |
| SOL | 2% | bestanden | +525% | +15,4% | −26% | 115 | 37% | Öffnen |
| SOL | 5% | bestanden | +2 923% | +7,4% | −46% | 115 | 341% | Öffnen |
Fazit: Rendite und Rückgang wachsen gemeinsam. Bei 5 % sind die Rückgänge um ein Vielfaches tiefer, und eine Strategie, die bei 1–2 % bestand, kann durchfallen.
Prüfen Sie Ihre eigene Idee
Beschreiben Sie eine Strategie in eigenen Worten, wir prüfen sie genauso: an der Historie, mit Kosten, auf unbekannten Daten.