Aprender · probado con el histórico
Marco temporal y riesgo por operación: cuánto cuestan los errores típicos
Los traders con experiencia critican a los principiantes sobre todo por dos cosas: operar en marcos demasiado pequeños y arriesgar demasiado por operación. Medimos cuánto cuesta. La regla es siempre la misma — comprar cuando la EMA 20 cruza por encima de la EMA 50, salir en el cruce contrario, stop de 3 ATR. Solo cambia una cosa: el marco o el riesgo.
Cómo: 2021-01-01 – 2026-10-31, BTC/USDT, ETH/USDT y SOL/USDT con velas de 1 minuto de Binance; comisión del 0,1% por lado y deslizamiento del 0,05% en cada orden a mercado; sin apalancamiento. Entrenamiento 60%, validación 20%, fuera de muestra el último 20%. «Superó la prueba» significa ganancias tras costes en validación y fuera de muestra. Todo se fijó de antemano.
1. Marco temporal: la misma estrategia en 5m, 15m, 1h y 4h
En velas de 5 minutos la estrategia parece activa: muchas operaciones y señales. Pero cada operación paga comisión y deslizamiento, y un movimiento de pocos minutos suele ser menor que esos costes. Columna «Costes»: comisiones más deslizamiento sobre el capital inicial.
| Moneda | Marco | Prueba | Periodo completo | Fuera de muestra | Caída máx. | Operaciones | Costes | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 5m | no superada | −100% | −100,0% | −100% | 6 542 | 132% | Abrir |
| BTC | 15m | no superada | −99% | −65,4% | −99% | 2 043 | 149% | Abrir |
| BTC | 1h | no superada | −39% | −22,6% | −62% | 480 | 103% | Abrir |
| BTC | 4h | superada | +75% | +4,1% | −27% | 117 | 23% | Abrir |
| ETH | 5m | no superada | −100% | −99,0% | −100% | 6 386 | 186% | Abrir |
| ETH | 15m | no superada | −97% | −79,6% | −99% | 2 048 | 344% | Abrir |
| ETH | 1h | no superada | +27% | −30,8% | −45% | 487 | 152% | Abrir |
| ETH | 4h | frágil | +88% | +2,3% | −21% | 119 | 19% | Abrir |
| SOL | 5m | no superada | −100% | −98,3% | −100% | 6 149 | 461% | Abrir |
| SOL | 15m | no superada | −92% | −76,8% | −98% | 1 969 | 439% | Abrir |
| SOL | 1h | no superada | +586% | −15,3% | −48% | 457 | 419% | Abrir |
| SOL | 4h | superada | +525% | +15,4% | −26% | 115 | 37% | Abrir |
Conclusión: cuanto más pequeño el marco, más operaciones y mayor la parte que se comen los costes. En 4h la misma lógica opera poco y los costes son una parte pequeña.
2. Riesgo por operación: 1%, 2% y 5%
El riesgo por operación es la parte de la cuenta que se pierde si salta el stop. La posición se calcula a partir de él. En años buenos un riesgo alto da cifras grandes, pero las caídas crecen con él.
| Moneda | Riesgo | Prueba | Periodo completo | Fuera de muestra | Caída máx. | Operaciones | Costes | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1% | superada | +43% | +3,8% | −15% | 117 | 10% | Abrir |
| BTC | 2% | superada | +75% | +4,1% | −27% | 117 | 23% | Abrir |
| BTC | 5% | no superada | +60% | −6,9% | −52% | 117 | 36% | Abrir |
| ETH | 1% | frágil | +43% | +1,8% | −11% | 119 | 8% | Abrir |
| ETH | 2% | frágil | +88% | +2,3% | −21% | 119 | 19% | Abrir |
| ETH | 5% | no superada | +69% | −16,5% | −43% | 119 | 41% | Abrir |
| SOL | 1% | superada | +174% | +8,2% | −16% | 115 | 10% | Abrir |
| SOL | 2% | superada | +525% | +15,4% | −26% | 115 | 37% | Abrir |
| SOL | 5% | superada | +2 923% | +7,4% | −46% | 115 | 341% | Abrir |
Conclusión: rentabilidad y caída crecen juntas. Al 5% las caídas son varias veces más profundas, y una estrategia que aguantaba al 1–2% puede fallar.
Prueba tu propia idea
Describe una estrategia con tus palabras y la probamos igual: con el histórico, con costes, en datos que no ha visto.