Обучение · проверено на истории
Таймфрейм и риск на сделку: сколько стоят типичные ошибки трейдера
Опытные трейдеры чаще всего ругают новичков за две вещи: торговлю на слишком мелком таймфрейме и завышенный риск на сделку. Мы проверили, во что это обходится в деньгах. Правило одно и то же — покупать, когда EMA 20 пересекает EMA 50 снизу вверх, выходить при обратном пересечении, стоп 3 ATR. Меняется только одно: таймфрейм или риск.
Как считали: 2021-01-01 – 2026-10-31, BTC/USDT, ETH/USDT и SOL/USDT на минутных свечах Binance; комиссия 0,1% за сторону и проскальзывание 0,05% на каждой рыночной заявке; без плеча. Период разделён по времени: обучение 60%, валидация 20%, вне выборки последние 20%. «Прошла проверку» — в плюсе после издержек и на валидации, и вне выборки. Все настройки заданы заранее, под результат ничего не подбиралось.
1. Таймфрейм: та же стратегия на 5m, 15m, 1h и 4h
Стратегия на 5-минутках выглядит активной: много сделок, много сигналов. Но каждая сделка платит комиссию и проскальзывание, а движение за несколько минут обычно меньше этих издержек. Смотрите столбец «Издержки»: это сумма комиссий и проскальзывания в процентах от стартового капитала.
| Монета | Таймфрейм | Проверка | За период | Вне выборки | Макс. просадка | Сделок | Издержки | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 5m | не прошла | −100% | −100,0% | −100% | 6 542 | 132% | Открыть |
| BTC | 15m | не прошла | −99% | −65,4% | −99% | 2 043 | 149% | Открыть |
| BTC | 1h | не прошла | −39% | −22,6% | −62% | 480 | 103% | Открыть |
| BTC | 4h | прошла | +75% | +4,1% | −27% | 117 | 23% | Открыть |
| ETH | 5m | не прошла | −100% | −99,0% | −100% | 6 386 | 186% | Открыть |
| ETH | 15m | не прошла | −97% | −79,6% | −99% | 2 048 | 344% | Открыть |
| ETH | 1h | не прошла | +27% | −30,8% | −45% | 487 | 152% | Открыть |
| ETH | 4h | неустойчива | +88% | +2,3% | −21% | 119 | 19% | Открыть |
| SOL | 5m | не прошла | −100% | −98,3% | −100% | 6 149 | 461% | Открыть |
| SOL | 15m | не прошла | −92% | −76,8% | −98% | 1 969 | 439% | Открыть |
| SOL | 1h | не прошла | +586% | −15,3% | −48% | 457 | 419% | Открыть |
| SOL | 4h | прошла | +525% | +15,4% | −26% | 115 | 37% | Открыть |
Вывод: чем мельче таймфрейм, тем больше сделок и тем большую часть заработка съедают издержки. На 4h та же логика торгует редко, и издержки остаются небольшой долей результата.
2. Риск на сделку: 1%, 2% и 5%
Риск на сделку — сколько процентов счёта теряется, если сработал стоп. Позиция подбирается под него: чем больше риск, тем крупнее позиция. В удачные годы большой риск даёт большие цифры, но просадки растут вместе с ним, а одна неудачная полоса отбрасывает счёт далеко назад.
| Монета | Риск | Проверка | За период | Вне выборки | Макс. просадка | Сделок | Издержки | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1% | прошла | +43% | +3,8% | −15% | 117 | 10% | Открыть |
| BTC | 2% | прошла | +75% | +4,1% | −27% | 117 | 23% | Открыть |
| BTC | 5% | не прошла | +60% | −6,9% | −52% | 117 | 36% | Открыть |
| ETH | 1% | неустойчива | +43% | +1,8% | −11% | 119 | 8% | Открыть |
| ETH | 2% | неустойчива | +88% | +2,3% | −21% | 119 | 19% | Открыть |
| ETH | 5% | не прошла | +69% | −16,5% | −43% | 119 | 41% | Открыть |
| SOL | 1% | прошла | +174% | +8,2% | −16% | 115 | 10% | Открыть |
| SOL | 2% | прошла | +525% | +15,4% | −26% | 115 | 37% | Открыть |
| SOL | 5% | прошла | +2 923% | +7,4% | −46% | 115 | 341% | Открыть |
Вывод: доходность и просадка растут вместе. При 5% просадки выходят в разы глубже, и стратегия, которая проходила проверку при 1–2%, может её провалить: серия убытков приходится на крупные позиции.
Проверьте свою идею
Опишите стратегию своими словами, и мы проверим её так же: на истории, с издержками и на данных, которых она не видела.